Riesgo financiero

DGRV – Proyecto Regional
www.dgrv.org
Volker Nothacker – vnothacker@dgrv.org

para América Latina y el Caribe

Gestión Profesional del Riesgo Crediticio en CACs
Asunción, Paraguay – 02/03 de Junio 2005
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Agenda
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Significado y Fijación de Metas para la Gestión de Riesgos Crediticios Infraestructura/procesos para la gestión profesional del riesgo sobre la base de´Principos para la Gestión de riesgos crediticos,’ Basilea II y Buenas Prácticas Análisis profundizado y visualización de componentes individuales

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Componentes y Procesos de gestión amplia de control de riesgo

Crédito individual Grado de probabilidad del pago integro y puntual del crédito Solvencia del Cliente

Cartera
Grado de seguridad, segun el cual no existe peligro para la situaciónpatrimonial y económica. Grado de Solvencia y de continuidad de las cooperativas Calidad de la estructura
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Componentes y Procesos de gestión amplia de control de riesgo

Principo de gestión de riesgo Crédito individual
Establecer procesos para: …evitar contraer riesgos preexistentes …detección temprana del deterioro crediticio …crear competencia en el manejo de créditos problemáticosCartera
Establecer procesos para evitar el peligro de acumulaciones, congestiones p.e. montos de créditos, regiones, solvencia, sectores, etc. o reducir los existenes
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Componentes y Procesos de gestión amplia de control de riesgo

Principio de Gestión de Riesgo Crédito individual Cartera
El control se realiza apoyado en la capacidad individual de soporte de riesgo y considerando movimientosmigratorios = Vinculación estrecha con el Control general del banco
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Componentes y Procesos de gestión amplia de control de riesgo

Contexto de causas y efectos de la gestión de control de riesgos crediticios

EinzelEinzelEinzelEinzelEinzelEinzelKredit Crédito Kredit Kredit Crédito Kredit Kredit Kredit Crédito Crédito individual individual

Cartera de Cartera de Créditos Créditos

6Componentes y Procesos de gestión amplia de control de riesgo
Marco estratégico Estructura de la organización Procesos claves Otorgamiento Tramitación Tratamiento de Créditos probl. Gestión del Riesgo crediticio
Control de cartera Limitación de riesgo Sist. de información gerencial

Procesos de servicio Calificación del personal Contabilidad Auditoría Interna

Estructura Control Generalorganizacional del Banco eficiente Definición de estrategia y de Asignación técnicas de de niveles de comercilización competencia de créditos

Control de riesgo

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Componentes y Procesos de gestión amplia de control de riesgo

Procesos claves del negocio crediticio
Otorgamiento Control del riesgo crediticio Tramitación Tratamiento del Crédito problematico Gestión de riesgo crediticioControl de Cartera Limitación de riesgo Sist. de información gerencial

Regulación de procesos para • Tramitación de crédito • Clasificación de riesgo (p.e. Basilea II) • Evaluación de garantias • Definición de las condiciones • Aprobación del crédito

• Desembolso Sobre las bases de buenas prácticas

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Componentes y Procesos de gestión amplia de control de riesgo

Procesos claves delnegocio crediticio
Otorgamiento Control del riesgo crediticio Tramitación Tratamiento del Crédito problematico Gestión del Riesgo crediticio
Control de cartera Limitación de riesgo Sist. de información gerencial

Regulación de procesos para • Control del destino del crédito • Verificación de las garantias • Monitoreo

• Proceso de Alerta temprana de riesgos • Asistencia intensiva Sobre lasbases de buenas prácticas
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Componentes y Procesos de gestión amplia de control de riesgo

Desarrollo de créditos problemáticos
„Crédito Bueno“

Proceso de desarrollo de la crísis

Crédito problematico

Crísis de estrategia

Crísis del exito

Crísis de liquidez

Muchas veces el mayor problema de créditos deteriorados, es el de recuperar el tiempo perdido
Éxodo/quiebra Tiempo...