Finanzas

Elementos de Estadística en la Administración
de Portafolios de Inversión

QUIZ No. 1
Profesor: Rodrigo Matarrita

1.
La Frontera de Eficiencia es
a. La curva de posibilidades máximas deproducción
b. El conjunto de rendimiento y riesgo que aseguran el punto óptimo
c. Las combinaciones de rendimiento y riesgo que aseguran que se está optimizando una de estas característicassujetas a un valor fijo de la otra
d. Ninguna de las anteriores.

2.
¿Qué es la covarianza?
a. Es un estadígrafo que permite medir el grado de asociación entre dos series de datos
b. Esun indicador de la variabilidad simultánea de dos series de datos
c. Es el producto de las varianzas
d. Ninguna de las anteriores

3.
El Coeficiente de Asociación Lineal es…..
a. Elcociente entre la variabilidad simultánea y la variabilidad global conjunta
b. El cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones estándar de dos activos.
c. a y b
d.Ninguna de las anteriores.

4.
Se define el riesgo relativo de un activo con respecto al portafolio del cual forma parte como
a. El aporte porcentual al riesgo que hace el activo al riesgo total delportafolio
b. El beta del activo
c. a y b
d. Ninguna de las anteriores

5.
Si se tiene que el rendimiento esperado de un activo “A” es de 0,1650 y el de otro activo “B” es de 0,058,¿cuánto debiera de invertirse en el activo “B” para alcanzar un rendimiento esperado promedio 0,115?
a. 33,45%
b. 50,00%
c. 66,78%
d. Ninguna de las anteriores

6.
Si se tiene que elrendimiento esperado de un activo “A” es de 0,1650 y el de otro activo “B” es de 0,058, ¿cuánto debiera de invertirse en el activo “B” para alcanzar un rendimiento esperado promedio 0,115?
a.33,45%
b. 50,00%
c. 66,78%
d. Ninguna de las anteriores

7.
Dadas las siguientes proposiciones:
I. Es imposible encontrar un i,p que sea cero
II. Siempre la covarianza será...